Bollinger Bands - BB

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) схожи с Envelopes. Различие между ними состоит в том, что границы Торговых Полос (Envelopes) расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы Bollinger Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Bollinger Bands are usually drawn on the price chart, but they can be drawn on the indicator chart as well. As in case with moving average envelopes, interpretation of Bollinger bands is based upon the fact that prices usually stay in the range of upper and bottom bounds of a band.

Bollinger Bands обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е. высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.К особенностям этого индикатора можно отнести:

1. резкие изменения цен обычно происходящие после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.

2. если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.

3. если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.

4. движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.


Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.

Расчет

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) – это обычное скользящее среднее.

ML = SUM [CLOSE, N]/N

Верхняя линия (TOP LINE, TL) – это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).

TL = ML + (D*StdDev)

Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) – это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

BL = ML - (D*StdDev)

Где:

SUM (..., N) – сумма за N периодов;
CLOSE – цена закрытия;
N – количество периодов, используемых для расчета;
SMA – простая скользящая средняя;
SQRT – квадратный корень;
StdDev – стандартное отклонение:

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE - SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)


Рекомендуется использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Кроме того, скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны.

Материал взят с Instaforex