FxTrade - Standard Deviation
  Главная Форум Регистрация Контакты RSS 2.0
 

 
 
 
Форма входа
 
 
Аналитика
 
 
Forex RUS
 
 
Forex LV
 
 
Баннеры
 
 
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 

Standard Deviation

Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользащего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему.


Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.

Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:

если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности; напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдёт на убыль.

Расчет
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

где:
StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT — квадратный корень;
AMOUNT(j = i - N, i) — сумма квадратов от j = i - N до i;
N — период сглаживания;
ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов; 
ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.

Материал взят с Instaforex

 
Реклама
Здесь может быть Ваша реклама!
 
 
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 6
 
   
Бесплатный хостинг uCoz